困扰了一天的问题终于解决了。

检查下
手机和电脑连接同一个wifi，手机wifi的代理IP和端口正确；
手机电脑互ping成功；
查看电脑的浏览器代理设置，正确代理，能抓到电脑上的包；
没问题啊，怎么就没法上网呢？

重新走了下流程，看到了options选项里勾选允许远程连接时的警告信息，里面提到了防火墙。和同事确认了这个，她没关防火墙也没对防火墙做设置。打开防火墙设置，手动勾选Fiddler，上网成功！